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Sep 11 Fri 2020 10:10
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選擇權到期日=結算日、內含價值及時間價值(time value)、最後結算價
選擇權結算價
也因為如此，時間價值對選擇權買方常是不利的主要因素，由上圖可知，若將時間價值切割成五等分，則距到期日愈近，時間價值消耗速度愈快，甚至最後一天更是消失的可怕，因為對行情的跳空預期降為0，故相對買方來說，時間價值的損失也就急速加大，所以在進場時，買方必須要先關心現在距到期日還有幾天？划不划算呢？
任何想從選擇權市場賺錢的人，都必須清楚一件事：選擇權結算日是那一天？現在距離到期日還有幾天？目前時間價值遞減速度為何？
權利金變化對交易人的意義
一、從買方來看：如果一堆人都想買，譬如說買進買權，此時即使指數行情尚未明顯上漲，但買權之權利金已開始攀升，通常表示行情上漲機率真的相對比較大(不見得是一堆很準的人，只是有時也會眾口鑠金)，而賣方並未積極進場，此時我們可以說是波動率上升、也可說是時間價值提高；換這之，若你常常觀察權利金的大小，會發現若買權的權利金價格有異常的上漲，那可能表示有特定人買入。
此現象可稱為選擇權市場的價格發現功能，在狹幅整理後的噴出有可能看到此現象，但在實務上發生的次數不多，理由可能頗多，其中之一應是下單介面的影響了，由於下單介面對交易人來說，期貨下單比選擇權下單方便，故以價格發現的功能來看，期貨比選擇權較明顯，且以手續費跟合約值的比較也可看出端倪，兩者相比、交易成本愈低的商品，對客戶來說，吸引力愈大，對價格的敏感度當然也愈高。
若以不同履約價來比較，較價外的履約價，其價格發現「正確」的機率較高，可能是因參與人的特性，由於價外之買方通常都是散戶，散戶本身比較沒有影響價格的能力，所以一旦發現價外的選擇權波動異常，通常都代表著有特定大戶進入市場，若假設大戶是對的，其價格當然就有指標意義了。
二、從賣方來看：選擇權既然有買家存在，那就代表一定有賣家，買家付出權利金，而賣家則收入權利金，也由於先收錢之形式像賭場上作莊的，因此也可稱為「莊家策略」，就是「賣方策略」。正常來看，由於賣方要先付出保證金，操作上本金需求較大，故屬於較有實力之客戶，而一般較有實力之客戶對行情的研判亦較準，故很多人喜歡參考賣方的想法，並作為自己的行情判斷依據。 在不考慮時間價值的影響下，理論上，期貨價格愈低，賣權的價格應會愈高。
右圖：線一的期貨指數價格是 9677，對應賣權9100put 的權利金價格是92點，線二的期貨價格是 9657，對應9100put 是73點，顯然線一做空(逆勢b-put)不如線二做空(順勢b-put)，成本較不划算！
小結：順勢交易優於逆勢交易。
從權利金的變化即可得知，在很短時間內，幾乎同樣甚至是更低的期貨價格，可是卻可以買到更便宜的選擇權賣權，所以在實務操作上，選擇權策略中扮演買方是不用、也不能急的，而且一旦進場，最好計劃好在五個工作天以內出場，因此儘量不要逆勢進場，也就是順標的物的趨勢作交易，順勢交易成本不僅可能比逆勢時有更低的進場價格，也可能在最短的時間內出場，如此所耗損的時間價值才有可能壓到最低，也才能有最大的利潤。
為什麼一般人做不到？因為『太重視進場成本』。
投資人習慣買低賣高，而對紅線箭頭一來說，當時進場 buy/put 的人是買到當天最低點，而紅箭頭二進場buy/put 的人卻是買在當天的相對高點，此等錯覺常讓人因『太重視進場成本』而不願意在該進場時勇敢進場，反而在不恰當的時機進場；故如果在交易實務中多加留意，並常看選擇權的技術K線圖，績效上絕對會有很大的進步。
台指選擇權有分周選與月選：契約規格/T字報價表/結算價/損益計算/交易稅率
下單種類分為市價單、限價單、一定範圍市價委託單及組合單。各種類依其時效性又可分為當日有效單(ROD)、立即成交否則取消單(IOC)、及立即全部成交否則取消單(FOK)等三種。市價單、一定範圍市價委託單及組合單之時效性可為FOK及IOC二種中之任一種，限價單之時效性則可為ROD、IOC、FOK三種中之任一種。
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資料來源:選擇權交易時間 台灣期貨交易所 / 圖片來源:「統一e指發」
台指選擇權夜盤交易之資訊內涵
逢甲大學財務金融系副教授 吳仰哲。圖／本報資料照片
不少文獻研究台灣期權市場(交易時間從上午8：45到下午13：45 )的資訊內涵，但是自從2017年5月15日夜盤交易(從下午15：00至 凌晨5：00)制度實施以來，尚未有文獻研究該時段的資訊內涵。