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外汇交易心得

期货突破交易


其中PDC是前一交易日的收盘价,ATR就是TR在N天内的均值。

期货投资技术分析方法

K线图这种图表源处于日本,被当时日本米市的商人用来记录米市的行情与价格波动,后因其细腻独到的标画方式而被引入到期货市场及股市。由于用这种方法绘制出来的图表形状颇似一根根蜡烛,又称为蜡烛图。在 K 线图中,纵轴代表价格,横轴代表时间。按时间单位不同,K 线图可分为分时图、日图、周图、月图等。K 线图绘制比较简单,以日线图为例,两个尖端,在上的是上影线,在下的是下影线,分别代表当日的最高价和最低价,中间类似蜡烛的长方形,则表明当日的开盘价和收盘价。如果收盘价大于开盘价,称为阳线;如果开盘价大于收盘价,称为阴线;在黑白图中,实体部分以黑色表示。由于每天价格的波动不一样,所以每天出现的阴线或阳线形状也不同。为加强视觉效果,通常用红色代表阳线,蓝色代表阴线。

第三、还要注意 K 线图所处的价位区域。对于同一 K 线形态,当出现在不同的地方时,它们的意义与解释不同,甚至完全相反。比如,K 线实体上下都带长影线,如果出现在上升行情末期,则一般意味着天价的形成;如果出现在下跌行情末期,则一般意味着底价的出现。

又如上下影线的阳线锤子和阴线锤子,如出现在高价位时,一般预示后市转跌,若出现在低价位时,一般预示后市看涨。所以,进行 K 线图分析,就要观察阴线或阳线各部分之间的长度比例关系和阴阳线的组合情况,以此来判断买卖双方实力的消长,来判别价格走势。

趋势不但具有三个方向,而且通常还可以划分为三种类型。这三种类型就是主要趋势、次要趋势和短暂趋势。实际上在市场上,从覆盖几分钟或数小时的非常短暂的趋势开始,到延续 50 年乃至 100 年的极长期趋势为止,随时都有无数个大大小小的趋势同时并存、共同作用。

移动平均线这种技术指标,最富灵活性,适用最广泛。因为它的构造方法简便,而且它的成绩易于定量地检验,所以它构成了绝大部分顺应趋势的自动交易系统的运作基础。正如“平均”二字所指,它是最近 10 天收市价格的算术平均线。所谓“移动”,实质上就是指我们在计算中,始终采用最近 10 天的价格数据。因此,被平均的数组(最近 10 天的收市价格)随着新的交易日的更迭,逐日向前推移。在我们计算移动平均值时,最通常的做法是采用最近 10 天的收市价格。我们把新的收市价逐日地加入数组,而往前倒数的第 11 个收市价则被剔去。然后,再把新的总和除以 10,就得到了新的一天的平均值(10 天平均值)。

大部分分析者使用双移动平均线或三移动平均线的组合。其中,各种平均值均由收市价算得。最常用的移动平均值天数为 5 天、10 天、20 天和 40 天,或者是这些数字的某种变通(例如 4 天、9 天、18 天)。一个期货品种必定会有一组最佳的移动平均线,选择最佳的移动平均线组合,需要计算机进行复杂的运算,目前一般的投资者很难做到。但是,投资者可以对某一期货品种的移动平均线组合进行比较、估计,选择适合自己的、优化的移动平均线组合。

MACD 是根据两条不同速度的指数平滑移动平均线来计算两者之间的离差状况作为行情研判的基础,实际是运用快速与慢速移动平均线聚合与分离的征兆,来判断买进与卖出的时机与信号。 MACD 是对中期行情走势进行分析研判的一种常用辅助工具。 MACD 在应用上,是以 12 日为快速移动平均线( 12 日 EMA ),而以 26 日为慢速移动平均线( 26 日 EMA ),首先计算出此两条移动平均线数值,再计算出两者数值间的差离值,即差离值( DIF )= 12 日 EMA - 26 日 EMA 。然后根据此差离值,计算 9 日 EMA 值(即为 MACD 值);将 DIF 与 MACD 值分别绘出线条,然后依 “ 交错分析法 ” 分析,当 DIF 线向上突破 MACD 平滑线即为涨势确认之点,也就是买入讯号。反之,当 DIF 线向下跌破 MACD 平滑线时,即为跌 势确认之点,也就是卖出讯号 。

期货突破交易

第二点就是对于操作中大机会和小机会的把握。无论在股票和期货操作上,都有很多投资者喜欢频繁操作。在他们看来,次次都是机会,万一不参与,则可能错失大机会。其实这位朋友也有这样的问题。前面几次操作获得成功,但是后面几次就失去清醒的认识,在动荡市场中还想强抓机会。比如在12月初重仓抓PTA的底,不是很大机会,却想人为地做成大机会,这些都是导致整体收益迅速回落的根源。尽管期货的交易成本比较低,但是杠杆比例使得压力更大。判断的准当然好,否则很可能是做多错多。所以可否把速度慢下来,冷静审视和把握大机会,不要每次机会都觉得很大。交易的次数少了,同时还要尽可能提高交易的准确性。在对大小机会的判断上,投资者不要简单凭一两个因素就拍板。多考虑几个因素,对交易绝对有好处。就算行情突然,错过了就错过了。机会什么时候都有,不是每次突破都是什么千载难逢的主升浪。毕竟,仅凭一个因素就做出的交易,总是不如几个因素都符合而做出的交易更准确,比如供需、资金、技术等指标。当然有几个定量和定性的指标就足够,没有必要太复杂或者扩展得太多。
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海龟交易法


其中PDC是前一交易日的收盘价,ATR就是TR在N天内的均值。

价值波动量

利用N值来体现价值波动量DV:
DV = N * 合约每点价值

1.3 入市信号

1.4 加仓和止损

1.5 止盈

2. 策略思路

回测标的:DCE.i2012
回测时间:2020-02-15 至 2020-09-01
回测初始资金:100万

Tips:
ATR值是不断变化的,这就会导致在对期货平仓时,可能出现平仓数量 > 持仓数量的现象。比如前一交易日的持仓为10,今日的ATR值为22.假设当前价格触发平仓条件,平仓1/2ATR。1/2ATR=11 > 10, 这样就会导致委托失败报错。所以要加入一个变量volume_hold用来记录当前持仓量,与1/2*ATR作比较。

日内交易策略

日内交易策略

译者序
前言
引言
1 简介
2 为什么选择交易谷物期货
3 为什么选择日内交易
4 全是赌博
5 全是关于风险管理
6 我交易什么
7 投机交易者做什么
8 图表
9 支撑和阻挡
10 入场准则
11 交易管理
12 计划实施
13 我的交易计算器
14 我的交易屏幕
15 案例研究
16 交易一整月
17 实践的重要性
18 计算机设置
19 交易日常工作
参考书目
索引
· · · · · · (收起)

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短评 · · · · · · ( 全部 40 条 )

0 有用 Elact 2011-02-26 19:54:05

0 有用 无忧 2011-11-10 15:45:04

0 有用 Neptune 2014-06-26 10:41:43

0 有用 bx 2022-07-21 15:10:11

0 有用 樱木哈哈 2012-06-16 13:27:53

0 有用 bx 2022-07-21 15:10:11 期货突破交易

0 有用 Aeolus 2021-07-19 08:56:56

0 有用 tephoon 2021-05-29 08:10:35

0 有用 最爱是你 2020-10-15 17:31:57

0 有用 EE 2020-10-13 18:49:55

日内交易策略的书评 · · · · 期货突破交易 · · ( 全部 5 条 )

杨希耘 2010-03-28 13:58:22

喜欢几个内容: 1、交易的三个核心要点:支撑和阻挡、趋势、让利润奔跑和截断亏损; 2、用excel实现日内交易的资金策略; 3、对IB公司的交易平台TWS的介绍(基于IB的客户,非IB的客户也有很好的参考价值); 4、用订单组合实现自动化的交易策略; (展开)

Rover 2010-12-14 17:53:54

2分钟K线突破交易法

活在当下 2014-05-18 13:51:21

本书最大的借鉴是量化了止盈止损位的设置

本文采用的交易策略为: 1、迅速止盈,放飞盈利; 2、顺势交易; 3、突破交易法; 都为常规的日内短线交易法。 比较新颖的是:提出了标称波动范围R:突破位到前一个回撤位的距离,通常把利润设定到风险的两到三倍。 止损位设置在0.5r-1r; 止盈位设置在1.5r-3r; (展开)

argent 2011-03-05 16:28:56

一种简单的日内交易系统

On the Way 2010-03-03 21:期货突破交易 55:05

看着还不错

2018-02-12 11:43:51 1人喜欢

我是做程序化的,正好看到这本书,于是把他的方法代码化了。 但是在写之前就发现问题:这个方法在碰到开盘跳空,或者连续拉升下跌的时候,往往会在最差的时候入场。 测试下来确实如此。 我拿股指做的测试,数据从2012年1月1号,手续费设的1%%,一天只做一次。 分别按固定一手交易,以及按书中的百分比方法,设20万资金,每次止损2%本金计算开仓。 效果都不咋样,如图。 不过他有的思路倒是可以借鉴,只是入场点太慢了。 胜率确. ( 1回应 )

2013-12-13 14:16:19 1人喜欢

我是做程序化的,正好看到这本书,于是把他的方法代码化了。 但是在写之前就发现问题:这个方法在碰到开盘跳空,或者连续拉升下跌的时候,往往会在最差的时候入场。 测试下来确实如此。 我拿股指做的测试,数据从2012年1月1号,手续费设的1%%,一天只做一次。 分别按固定一手交易,以及按书中的百分比方法,设20万资金,每次止损2%本金计算开仓。 效果都不咋样,如图。 不过他有的思路倒是可以借鉴,只是入场点太慢了。 胜率确实如作者而言,根据其调整r来控制。如果设置的小,胜算可以很高,但是亏钱。。。