量化交易是什么意思？股票量化交易策略有哪些
内容摘要：量化交易是什么意思？股票量化交易策略有哪些量化投资对策是运用量化分析的方式 ，开展金融体系的剖析、分辨和买卖的对策、优化算法的统称。知名的量化投资对策有下列10种（注：对策源代码模版不可以立即用以实盘买卖，仅作讨论沟通交流）01、海龟交易对策海龟交易对策是一套十分详细的发展趋势追.
跨期套利是期货套利中最广泛的一种，是股指的跨期套利（Calendar Spread Arbitrage）即是在同一交易中心开展同一指数值、但不一样交收月份的对冲套利主题活动。
高频交易就是指从那些人们没法运用的极其短暂性的销售市场转变中寻找盈利的计算机化买卖，例如，某类证劵买价和卖出价价差的细微转变，或是某只个股在不一样交易中心中间的细微差价。这类买卖的速率这般之快，以致于有一些买卖组织 将自身的“网络服务器群聊”安装 到离交易中心的电子计算机非常近的地区，以减少买卖命令根据光缆电缆以光的速度旅游的间距。（该对策源代码模版暂未）
量化交易是什麼？
理查德·丹尼斯是著名的“海龟交易试验”的发起者，也是《海龟交易法则》的创始人。为了弄清伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的，他在1983 年招募了 13 个人，教授给他们期货交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原则，学员们被称为“海龟”。在随后的 4 年中，海龟们取得了年均复利 80% 的收益，这就是著名的“海龟交易试验”。同学们可能会有疑问，为什么取这个名字？据说，丹尼斯有一次在新加坡时正聚精会神地观察着一个海龟农场，突然冲口说出了“我们要培养交易者，就像新加坡人养海龟一样”这句话，“海龟交易试验”正是取名于此。毋庸置疑，“海龟交易试验”是金融史上的著名实验，在实验中运用的《海龟交易法则》提供了一套完整的交易系统框架和精髓，非常适合应用于量化分析，以至于在最近几年的量化投资热浪中再一次成为热门模式。
詹姆斯·西蒙斯是量化交易的先行者，也是将量化交易带到这个时代的人。西蒙斯在 1988 年成立了文艺复兴科技公司，作为有史以来最成功的对冲基金，文艺复兴科技公司的旗舰基金——大奖章基金取得年平均 35% 左右的回报，收益远超巴菲特、索罗斯这些行业地位和他相近，但是正在使用传统交易的同行大佬们。这个数字有多牛，我们可以对比下，它比索罗斯同期的年均回报率要高出 10 个百分点，比同期标准普尔 500 指数的年均回报率要高出 20 多个百分点，巴菲特的同期水平已经高达 20%。
自 1988 年至今，量化交易在美国已经有 30 年的历史了，到目前来看程序化交易已经占到美国股票市场交易量的 85% 以上，可想而知量化交易在美国股票市场的发展到什么程度了。
我们都知道美国的金融市场成熟程度是远超中国的，美国的股市有近一百多年的历史，而中国股市成立至今还不到 30 年。回到国内来看，随着国家层面推动人工智能、大数据技术的发展，大量的量化基金产品和平台如雨后春笋一般兴起，量化交易在国内也掀起热潮。就像互联网技术改变着传统行业的模式一样，未来量化交易必定是国内金融市场的一个大的发展趋势。
股票量化交易是什么意思 有哪些优势
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简介 | 什么是量化投资？常见的量化交易策略有哪些？
量化交易的历史大致可以分为三个阶段，第一阶段，1971～1977 量化交易是什麼？ 年，1971 年世界第一支被动量化基金由巴克利国际投资管理公司发行。1977年，第一支主动量化基金由巴克利发行，总额 70 亿美元，是美国量化投资的开端。第二阶段，1977～1995 年，这一阶段计算机技术飞速发展，为量化投资的数据分析打下了很好的铺垫。第三阶段，1995 年至今，量化投资的成熟阶段，目前，全部投资中，量化投资的占比超过 50%，其中指数类投资全部采用定量技术，主动策略投资中，30% 左右使用定量技术。
量化交易特点
量化投资技术方法
常见的量化交易策略
在外汇交易系统中，枢轴点 (Pivot Points) 交易方法是一种经典的交易策略。Pivot Points 是一个非常单纯的阻力支撑体系，根据昨日的最高价、最低价和收盘价，计算出七个价位，包括一个枢轴点、三个阻力位和三个支撑位。阻力线和支撑线是技术分析中经常使用的工具之一，并且支撑线和压力线的作用是可以互相转化的。从交易的角度上来看，Pivot Point 好比是作战地图，给投资者指出了盘中应该关注的支撑和阻力价位，而至于具体的战术配合，Pivot Point 并没有具体地规定，完全取决于投资者自身的交易策略。投资者可以根据盘中价格和枢轴点、支撑位和阻力位的相关走势灵活地制定策略，甚至可以根据关键点位进行加减仓的头寸管理。
海龟交易法是著名的公开交易系统。首先进行市场和品种选择，选择关联度低、流动性好、容量大的市场和品种进行组合投资。其次决定头寸规模，采用基于波动性的头寸管理策略（止损同样是基于波动性）。海龟交易法建仓有两套规则，第一套建仓规则为以 20 日突破为基础的短线系统，第二套建仓规则是以 60 日突破为基础的长线系统，加仓规则是价格在上次买入价格的基础上往盈利的方向变化（系数在 0.5～1 之间），即可在增加 25% 仓位。海龟交易法同样具备两种止损规则，统一止损是任何一笔交易都不能出现账户规模 2% 以上的风险；双重止损是账户只承受 0.5%的账户风险，各单位头寸保持各自的止损点位不变。海龟交易法的卖出规则一旦出发都要退出。
凯利公式由 John Larry Kelly 于 1956 年提出（Kelly 1956）。它指出在一个期望收益为正的重复性赌局或者重复性投资中，每一期应该下注的最优比例。藉由捕捉可以最大化结果对数期望值的资本比例 f 也就是得到长期增长率的最大化。那么在单纯的就有两种结果的简单赌局来讲，这里的两种结果指的是：输去所有注金，或者获得资金乘以特定赔率的彩金。
可以通过一般的陈述引导出下面的公式：f=（bp-q）/b（f*代表现有资金应进行下次投注的比例；b 代表投注可得的赔率；p 代表获胜率；q 代表落败率，也就是1-p）。凯利公式在量化投资中的应用是确定投资品的最佳杠杆比率，凯利公式的核心是在于控制风险。
在 40 年代，美国科学家 Wiener 和前苏联科学家 Ｋолмогоров 等人研究出最佳线性滤波理论，之后又被后人称之为维纳滤波理论。从理论的角度来看，维纳滤波存在着一个最大的缺陷：就是一定要应用到无限的过去数据，再实时处理上，并不适用。在 40 年代，为了打破这一缺陷，Kalman 将状态空间模型引入到滤波理论里，并引导出了一套递推估计算法，后期又被人称作卡尔曼滤波理论。它是以最小均方误差为估计的最佳准则，因此来找到一套递推估计的算法，它的根据就是：选用信号与噪声的状态空间模型，把前一时刻的估计值和现时刻的观测值利用起来，然后更新对状态变量的估计，从而求出和得到现时刻的估计值。它在实时处理和计算机运算方面都非常的适用。