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美股期权交易基础

四種基礎技術指標簡介

技術指標分析

四種基礎技術指標簡介

技術指標

指標基本內容

技術指標

技術指標

英文: technical analysis indicators

該指標類要考慮市場行為的各個方面,建立一個數學模型, 給出數學上的計算公式,得到一個體現股票市場的某個方面內在實質的數字。這個數字叫指標值。指標值的具體數值和相 四種基礎技術指標簡介 互間關係,直接反映股市所處的狀態,為我們的操作行為提供指導方向。指標反映的東西大多是從行情報表中直接看不到的。

技術指標分析

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目前,證券市場上的各種技術指標數不勝數。例如,相對強弱指標( RSI)、隨機指標( KD)、趨向指標( DMI)、平滑異同平均線( MACD)、能量潮( OBV)、心理線、乖離率等。這些都是很著名的技術指標,在股市套用中長盛不衰。而且,隨著時間的推移,新的技術指標還在不斷湧現。包括:MACD(平滑異同移動平均線)DMI趨向指標(趨向指標) DMA EXPMA(指數平均數) TRIX(三重指數平滑移動平均) BRARCR VR(成交量變異率) OBV(能量潮) ASI(振動升降指標) EMV(簡易波動指標) WVAD(威廉變異離散量) SAR(停損點) CCI(順勢指標) ROC(變動率指標) BOLL(布林線) WR(威廉指標) KDJ(隨機指標) MIKE(麥克指標)。

技術指標

技術指標

华泰:A股择时之技术面指标测试

均线指标通过对价格取均值,提取出价格背后的趋势特征。单均线的定义即价格的N1日平均值,当价格高于均线,认为上升趋势;低于均线则认为下降趋势。双均线则在单均线的基础上,定义短期平均值(SMA)和长期平均值(LMA)二者的差值DMA,通过将DMA与0相较,判断价格的运动趋势。从经验来看,双均线比单均线对趋势的判断更为稳定。更进一步地,多条均线若满足短期均线高于长期均线,则称其形成了多头排列,是多方力量占优的表征。 后续研究中我们重点考察单均线与双均线指标 ,后者构建方法为:

DIF = 短期EMA - 长期EMA

MACD = 2 * (DIF - DEA)

其中,默认参数N1=3, N2=6, N3=12, N4=24,分别代表四个周期的取值

偏移值 = P * N周期收盘价的标准差

BIAS乖离率用股价指数与移动平均线的比值关系,来描述股票价格与移动平均线之间的偏离程度的指标,其逻辑与布林带类似。BIAS通过测算这一偏离程度,预测股价在剧烈波动时因偏离移动平均趋势而可能的回挡或反弹,以及股价在正常波动范围内移动而形成继续原有势的可信度。 不过在实际回测中,基于反转的交易策略效果不佳,我们基于动量逻辑应用这一指标。 其构建方法为:

BIAS(N) =(收盘价 - N周期移动平均价)/ N周期移动平均价 * 100

OSC = 当周期收盘价 - N周期的平均线价

从构建方法来看,OSC与BIAS的主要区别在于是否除以N周期移动平均价,即是否对股价的摆动进行了标准化调整, 我们认为BIAS的调整更能体现出价格偏离的幅度,所以后续研究中,我们重点对BIAS指标进行实证分析。 如下图所示,黑色线条为N取10日时的OSC值,红色线条为OSC的5日均线。

B36 = 最近3日的收盘价之和/3 - 最近6日的收盘价之和/6

B612 = 最近6日的收盘价之和/6 - 最近12日的收盘价之和/12

顺势指标CCI(Commodity Channel Index)衡量价格偏离其近期均值的程度。其构建方法为:

TP = (最高价 + 最低价 +收盘价) / 3

MA = 最近N周期TP的累计和 / N

MD = (最近N周期(MA - TP)累计和) / N

CCI(N) = (TP - MA) / 0.015MD

威廉指标W&R(William 's Overbought/Oversold Index)是最为简易的测量超买、超卖程度的指标,以过去一段时间的最高价和最低价划定波动范围,用于分析市场短期买卖走势。其构建方法为:

WR = (H - C) / (H - L) * 100

RSV = (收盘价-最近N日最低价) / (最近N日最高价 - 最近N日最低价) × 100

K线:K值 = (M1-1)/M1 * 前一日K值 + 1/M1 * 当日RSV

D线:D值 = (M2-1)/M2 * 前一日D值 + 1/M2 四種基礎技術指標簡介 * 当日K值

J线:3 × 当日K值 - 2 × 当日D值

RSI = N日内收盘价上涨幅度累计 / N日内收盘价上涨及下跌幅度累计 * 100

对于动量指标MTM与ROC,我们应用交叉/位置原则判断多空信号。Wind中动量类指标的信号生成过程较为繁复,分多类情形分别应用反转逻辑与动量逻辑; 经过实证检验,我们选择回测效果更好的动量策略用于生成信号 ,具体方式为:当指标高于参考线时,发出1信号;指标低于参考线时,发出-1信号;其他时间维持原仓位。其中MTM指标选定均线为参考线,ROC指标则选择0为参考线。

我们以MACD指标为例,介绍均线类指标中应用位置原则判断多空信号的方式。Wind中MACD指标的信号生成过程同样较为繁复,分多类情形分别应用反转逻辑与动量逻辑,以及切线和交叉/位置法则; 经过实证检验,我们选择动量逻辑与位置原则对MACD指标进行应用 ,具体生成规则为:当指标高于0时,发出1信号;指标低于0时,发出-1信号;其他时间维持原仓位。

我们以RSI指标为例,介绍超买超卖类指标中应用位置原则判断多空信号的方式。Wind中将RSI作为反趋势指标应用, 但通过实证检验,我们采用动量逻辑生成信号 ,具体方式为:以20和80为参考线,跌破20表明明显弱势,发出-1信号;突破80表明明显强势,发出1信号;其他时间维持原仓位。

我们以KDJ指标为例,介绍超买超卖类指标中应用交叉原则判断多空信号的方式。Wind中对KDJ指标有多种信号生成方式, 但通过实证检验,我们排除其中的反趋势应用方式,采用动量逻辑 ,具体方式为:线K向上突破线D,发出1信号;线K向下跌破线D,发出-1信号;其他时间维持原仓位。

如何判斷股票買賣點?先學會看KD、RSI、MACD技術指標。

禾日分享 如何判斷股票買賣點?先學會看KD、RSI、MACD技術指標。 對於投資新手最窒礙難行的莫非就是何時進場買股票,由於對股市的不安及焦慮,這種感覺就好比有些人剛學習游泳時,不知怎麼遊且怕水的情緒,這時給予浮板這項「輔助工具」能增添游泳新手對游泳的安全感及信心,而相應的,在股市中擁有技術指標就是股市中的「輔助工具」角色,方使新手勇敢且安心的跨出第一步。 本文禾日讓各位讀者認識最基礎且最多人使用的「KD」、「RSI」及 「MACD」三種技術指標,詳解 「KD指數」黃金交叉及死亡交叉, 「RSI指數」背離及 「MACD指數」 正負、黃金交叉、死亡交叉,提升個人專業的投資技能,有助掌握市場趨勢並進行投資。

KD指標(英文:Stochastic 四種基礎技術指標簡介 Oscillator,KD),中文又稱為隨機指標,在股市當中許多投資人使用於KD指標「黃金交叉」買進,而KD指標「死亡交叉」時賣出。下面透過圖文來解析「黃金交叉」及「死亡交叉」進出場時機,並瞭解使用 「黃金交叉」及「死亡交叉」也有盲點所在而可能導致失敗。

KD指標成功案例之一:

「黃金交叉」為K線(藍線)由下往上穿過D線(紅線),其為買進點(收盤價48.3)。

如何判斷股票買賣點?先學會看KD、RSI、MACD技術指標。

「死亡交叉」為K線(藍線)由上往下穿過D線(紅線),其為賣出點 (收盤價53)。

KD指標失敗案例之一:

KD指標使用必知:

RSI指標

RSI指標(英文:Relative Strength Index,RSI)中文又稱為相對強弱指標,在股票市場中股民常使用 「RSI低檔背離」買進,而「RSI高檔背離」賣出,接著,由下附圖說明來詳解 「RSI低檔背離」及 「RSI高檔背離」進出場時機,而其RSI背離是技術分析工具中的先行指標之一,其指標先於指數反應,投資人可借助於此技術分析工具來進行投資買賣。

RSI指標低檔背離

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RSI指標高檔背離

如何判斷股票買賣點?先學會看KD、RSI、MACD技術指標。

MACD 指標

MACD指標(英文:Moving Average 四種基礎技術指標簡介 Convergence & Divergence, MACD)中文稱為平滑異同移動平均線指標,此技術指標除了快慢移動平均線外,還有正負直條圖,雙重指標對應下可更精確的分辨多空趨勢。從下圖附圖講解「 MACD指標正負」進出場時機,為使讀者知悉MACD指標的多空分界點,在此先說明MACD的0軸為基準線,0以上的正數為多方區,相反的,0以下的負數為空方區。

MACD 指標正負(正)、黃金交叉

如何判斷股票買賣點?先學會看KD、RSI、MACD技術指標。

MACD 指標正負(負) 、死亡交叉

如何判斷股票買賣點?先學會看KD、RSI、MACD技術指標。

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選擇權投資基礎:技術指標的運用

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