网格交易法
如果跟一个土豪打德州1v1，土豪资金无限，每次都推我all in，我每次都拿AA，若干把以后还是会被土豪清光。虽然AA对随机牌的胜率高达80%，但是，连续3把都不出意外的概率已经降低到50%，而3次翻倍是不足以清空土豪的深筹码的。5把之后胜率已经低于30%。
网格交易法的思路也差不多，如果一个交易下去错了，浮亏，那么加仓，摊薄成本，后面一个反弹也就解套了。
不过这种方法有几个先决条件：
1.只做多，不做空 外汇“网格交易法”
做多做错了，后面补仓所需要的保证金越来越少，而做空做错了，理论上风险是无限的，面临着浮亏和合约保证金增加的双杀，除非起手仓位极低，否则根本扛不住几轮加仓。
2.只做低位震荡的或者已经跌了很多的品种，绝不从高位开始做
低位高位非常简单，拿出线图，价格在右上的绝对不能做，如果一个品种跌了很久或者短期回调超过2-30%，应该是比较合适的品种。跌了30%的品种能不能再跌50%？有可能，比如14-15年的螺纹钢，今年的港股也还没见底不知道要再跌多少，但是起手点位选择一个已经跌了30%以上的时点，从轻仓开始网格，输的概率很小，如果真的输了，肯定是违背了3、5两条。
3.底层资产必须价值稳定，有实用性，能知道其大致的价值范围
数字货币这种必须肯定要排除，基本面搞不清楚的个股也要排除，因为可能是造假空壳最后能归零。权益指数是好的选择，如果不是15年那种疯牛，普通的震荡市或者小牛市中，基本上跌2-30%，政策也要去维稳。商品更不用说了，有其实用价值在里面，肯定不能跌到0。去年原油暂时性的跌成负值，但是其实看远月合约，一直没给这种机会。
4.期货标的最好较现货有贴水
贴水成为一种保护，长期随着合约临近交割可能会收敛，最典型的就是IC中证500期货。
5.外汇“网格交易法” 不做无法长期作战的品种
期货本身有到期日，到期日价格还没收敛或者盈利只能选择交割或者移仓，很多品种散户是无法参与交割的，交割了没能力收货，合约移仓如果是升水，每移仓一次就会有损失，也是都算无法长期作战的品种。现金交割的金融期货非常合适。远月合约和近月价差不大的商品期货也是很好的品种，最好是远月贴水，直接干到最远月，然后逐步移仓。
6.起手仓位轻，至少给自己预留4次翻倍补仓的机会
比如现价100买入1手，标跌10%到90就翻倍补仓1手，把成本摊薄到95，如果从再跌10%到81就补2手，成本摊低到（95*2+81*2）/4=88，依次类推。通常情况下，如果满足上面5个条件，特别是条件2（低位震荡，或者从不是很高的位置已经回调了2-30%），这个品种不太容易继续大幅惯性连续下跌，中间一定会有反弹。如果很看好这个品种的中长期走势，想多拿货，反弹解套了就可以不动，如果不是特别看好，反弹解套后就把翻倍加仓的头寸平掉，恢复上一轮的仓位。如果按这种做法，即使在跌势中也可以不亏钱，成本却越摊越低，长期来说几乎没有亏钱的概率。
最后，4轮补仓需要做好足够的保证金准备，最后2轮的钱可以不放在账户里，但是能随时补进去，第一轮1手，第四轮就合计1+1+2+4=8手，至于是4轮还是5轮，每一轮跌幅是多少，取决于品种的属性。
最后补几句闲谈，其实若干年前当我还相信趋势投资，相信技术分析，相信短线交易能赚钱的时候，对这种浮亏加仓的做法是嗤之以鼻的。但是亏了很多年钱终于想明白了这个道理。如果有打德州的朋友大概能理解，土豪可以用他的零花钱用2-7 bluff你唯一一套房子，我拿着KK甚至AA也只能怂弃，金融市场也差不多（这里暗含一上来就重仓的时，大概率已经输了，因为输不起，一个市场波动就成了韭菜）。但是不管自己多穷，拿到AA的时候，翻牌前可以拿着自己1/10的财富推世界上任何人ALL IN，不管他多有钱，不管他技术多高。网格的方法也好，贴水的方法也好，只要把仓位控住了，数字计算清楚了，短期波动根本伤害不了自己。
59 个回复
用商品期货跨期价差做网格大约实盘了5-6年吧，小有心得。
楼主说的第一点非常赞同，对应于跨期套利就是尽量做正套，不做或少做反套。
楼主提到的第6点有些不同看法。起始仓位轻不是关键，用于网格滚动的底仓建仓位置好坏才是核心。我通常的做法是：如果计划最高100手，那么通常底仓一次性开仓30-50手，机动仓位50-70手用于网格。这30-50手的建仓位置如果不好，后面的网格会非常被动。
毁誉参半的交易策略 – 网格交易法
假设有两个账户双向交易 EURUSD，其一做多 EURUSD，另一做空 EURUSD。在做多账户中某一价位向上或向下每隔 20 点挂一张买单，获利平仓目标 20 点，不设止损。如果某张买单成交后获利平仓了，就在该买单的进入价位再挂同样的一张买单。在做空账户中某一价位向上或向下每隔 20 点挂一张卖单，获利平仓目标 20 点，不设止损。如果某张卖单成交后获利平仓了，就在该卖单的进入价位再挂同样的一张卖单。
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山高月更阔 ： 百度复制的在股市的长期行情走势中，震荡行情占据了70%以上，真正的连续上涨和连续下跌都很少。而网格交易法是专门针对震荡市的交易策略，利用的是行情在一个区间里波动买卖来赚取价差收益。网格交易最初诞生于外汇交易市场，由于部分外汇品种大行情少，平常价格都是来回波动，于是大家都喜欢做高卖低买的操作。一、什么是网格交易法？将价格的上下空间按固定间隔隔成一个个的格子，最好的以固定百分比或固定数额作为固定间隔。在指定的价格位置进行的买入卖出操作。网格交易法，也可以称之为等差数列递增交易法或者等比数列递增交易法。二、具体做法把资金分成n份，先初始建仓一份或者几份资金，再设定一个百分比，比如10%，股价跌10%就买入一份，涨10%就卖掉一份。或者按一个具体的价格区间间隔递减买入，递增卖出。三、注意事项网格交易法与一般交易模式的追求不同，一般交易方法追求的是上涨，而网格交易追求的是波动。波动越厉害，哪怕股票不涨，也能产生不少低吸高抛的机会，从而产生的收益就会越高。按网格交易法的特性，波动越大的股票越适合网格法。网格交易法对资金的利用很低，收益率无法太高；另外在单边牛市中，一直上涨的行情不会给网格交易法的建仓机会，难以在相对低的位置获得大量筹码，因此并不适用。在单边熊市中也不适用。通常情况下，网格交易法最适合震荡市。 收起
外汇“网格交易法”
外汇中的网格交易法是什么？它有哪些类型？ 2021-01-19 13:35 今天，小编给大家介绍一下外汇中的网格交易法，下面我们一起去了解一下吧！如果大家要了解更多有关外汇交易法的知识，点击以下链接>>>>>>外汇渔网交易法是单向建仓的吗？。 外汇中的网格交易法是什么？ 网格.
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