使用the交易策略
二、需求分析&实现思路
三、借助现有量化平台编写策略和回测分析
1)价差交易策略
2)日内做T策略
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基本基差交易策略
禁止任何位于受限制的司法管辖区政策中定义的所列地点（包括美国）的人；位于或于受限制的司法管辖区政策中定义的所列地点（包括美国）注册成立或以其他方式成立的实体；或为受限制的司法管辖区政策中定义的所列地点（包括美国）的公民或居民在 BitMEX 上交易或持有仓位。如果认定任何 BitMEX 用户对其位置、公司、机构、公民身份或住所作出虚假陈述，或 HDR 检测到用户来自受限制的司法管辖区政策中定义的受限制的司法管辖区，HDR 保留立即关闭其账户和强平任何未平仓仓位的权利。HDR 可以自行决定更新受限制的司法管辖区政策以及实施管制措施，以限制在任何受限制的司法管辖区内访问 BitMEX 交易平台。通过访问和查看本博客：（i）您同意以下免责声明；和（ii）保证并表示您不位于或于受限制的司法管辖区政策中所列地点注册成立或以其他方式成立，也不是受限制的司法管辖区政策中所列的任何地点的公民或居民。。本博客发布的材料不应构成投资决策的依据，也不应被解释为从事投资交易的建议或建议，也不与提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的咨询服务有关，也没有提供购买、出售或购买任何商品或产品的建议或建议。
在 BitMEX Research 报告中或在其上表达的任何观点均为作者的个人观点。 HDR（或其分支机构）未参编制这些报告，并且这些报告中包含的观点可能与 HDR（或其分支机构）的观点或意见不同。 本文中的信息和数据均来自我们认为可靠的来源。 此类信息未经验证，我们对其准确性，完整性或正确性不做任何陈述或保证。 本文中的任何观点或估计均反映作者在撰写报告时的判断，如有任何变更，恕不另行通知。 对于因使用（包括对本博客的任何依赖）或其内容而引起的任何直接或间接损失，HDR（或其分支机构）概不负责。 此博客的内容受版权保护。
使用the交易策略
一、基本介绍——什么是网格策略？
二、适用场景——什么行情适用网格策略？
三、交易逻辑——怎么使用网格策略进行交易？
1. 网格运行流程：
2. 下单模式：
- 区间最高价：下单价格上限，当价格超过区间最高价，系统将不再执行网格区间外的下单操作（区间最高价需大于区间最低价）；
- 区间最低价：下单价格下限，当价格低于区间最低价，系统将不再执行网格区间外的下单操作（区间最低价应小于区间最高价）；
- 网格数量：将区间最高价与最低价之间分为相应等份，当价格达到时，进行下单；
- 投入数额：用户将在网格策略中投入的数字资产数量；
- 止盈价：当价格上涨至某一价格后自动停止策略，系统会将通过策略买入的基础币种卖出为计价币种，划转至币币账户中。（止盈价应高于区间最高格）；
- 止损价：当价格下跌至某一价格后自动停止策略，系统会将通过策略买入的基础币种卖出为计价币种，划转至币币账户中。（止损价应低于区间最低价）；
- 单网格利润率(%)：用户设置参数后，通过历史数据回测，计算出每个网格将会产生的收益。（（卖出价格*（1-用户币币手续费率）-买入价格/（1-用户币币手续费率））/（买入价格/（1-用户币币手续费率））；
- 7日网格年化回测：用户所填参数预期的年化收益能力。通过历史7日K线数据，按照所填参数计算收益，并通过“历史7日产生收益/7*365”计算得出。
- 等差网格：创建网格策略时，等差网格的每个格子价格区间都是相等的，价差计算公式为： （网格最高价 - 网格最低价） / （网格数量 -1 ）
- 等比网格：创建网格策略时，等比网格的每个格子价格区间都是等比例的，价差计算公式为 ：
- “BTC+USDT”：双币模式开关，用户可以将自己的BTC、USDT一并投入到网格策略中
举例说明：
- 区间最高价：20700 USDT
- 区间最低价：19500 USDT
- 网格数量：7
- 投入金额：10000 USDT
- 策略创建时BTC/USDT价格为：20000 USDT
当价格下跌至19700 USDT时，买单成交，并同时在19900 USDT挂出卖单。当价格继续下跌后回调至19700 USDT时，卖单成交，并在19500 USDT挂出买单，以此实现“低买高卖，高抛低吸“。
当价格涨破20700 USDT或跌破19500 USDT时，策略会暂停。当价格剧烈下跌时，建议您养成设置止损价格的习惯，防止单边下跌行情对您造成不可挽回的损失。
四、网格策略的风险点：
五、进阶玩法
1. 如何选择合适的币种进行网格交易
- 尽量选择主流币种。主流币种的交易量更多，流动性更好，不会错失交易机会。
- 波动率较高的币种。选择近期震荡比较持久的币种进行网格交易。
2. 如何确定网格价格区间
3. 如何设置网格密度
如何确定合理的网格密度，真实波动幅度均值可以关注，即ATR（Average True Range），这个指标可以反映数字资产的价格波动幅度。ATR的查看方法如下图：
使用the交易策略
在量化交易回测中容易犯的9个错误
随机选择500个试验者； 使用the交易策略
5年内让他们每天服药；
每天测量他们的血压；
在实验的开始，参与者们的平均血压为160/110，在结束的时候血压为120/80（显著地更低，更好）。
图中绿色的线表示2012年属于S&P 500的股票的曲线。注意到所有股票都从2008、2009的下跌中很好地反弹了。
2
当我开始真实交易的时候，我们发现真实表现在图上是这样的，对应着区域B的绿色线条，很平坦。这个策略失效了，所以几周后我们停止了交易。在我们停止交易后，模拟交易中我们再一次表现的很好（区域C）。
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这是怎么回事呢？我们猜测误差来源于我们的预测模型，所以我们再次在我们的“真实交易”区域进行了回测，得到的也是同样的平坦曲线。在7.0的夏普指数区域和这个平台区域之间唯一的区别就是我们在平坦区域参与了市场交易。