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简单最常用的四周规则与七种交易策略

3. 没有明确止损。这个系统是反转系统,也就是说,如果在价格超过(开盘+触发值)时手头有一口空单,则买入两口。同理,如果在价格低于(开盘-触发值)时手上有一口多单,则卖出两口。

Dual Thrust在开盘区间突破策略上进行了相关改进:
1、在范围(range)的设置上,引入前N日的四个价位,使得一定时期内的范围相对稳定,可以适用于日间的趋势跟踪;

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For what I remember, 简单最常用的四周规则与七种交易策略 I was always more afraid than anyone else. What happened? Almost nothing - I 简单最常用的四周规则与七种交易策略 just had the bout. Are there any spasms of something wrong? Maybe he's afraid he's contagious. And then why are you talking about the devil? Why a prison? I had a piece of bread. It was fresh and fragrant. Yesterday I made him his own hand. I have to say that 简单最常用的四周规则与七种交易策略 I really did this time. Suddenly my 简单最常用的四周规则与七种交易策略 bite began to bang in my throat. Somewhere near the window, he sat down and began to sneak around his changing trills around. He whispers and leaves for a moment where he likes. Everywhere he finds something in his beak . I've been trying to be in his place .

详解程序化交易Dual Thrust策略

Dual Thrust系统是 Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust。在自动化交易排名中,目前为止,仍然排名第二左右。下表是我自己按5分钟周期跑回测的结果,效果非常好:

这是上表成绩最好的沪铜指数的成绩走势图:

通过几个关键数据的对比发现,该模型对于多品种还是有一定的普适性,模型中的参数也采用默认,未针对个别产品进行优化,虽然选出的四个产品都达到了正收益,但由于品种的差异性,区别还是较大。

我们可以看下它的源代码,并不复杂:
Inputs: K1(.5),K2(.5),Mday(简单最常用的四周规则与七种交易策略 1),Nday(1);

Vars: 简单最常用的四周规则与七种交易策略 BuyRange(0), SellRange(0);

If CurrentBar > 1 Then Begin

If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin

SellRange = HH - LC;简单最常用的四周规则与七种交易策略

SellRange = HC - LL;

If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin

BuyRange = HH - LC;

BuyRange = HC - LL;

If MarketPosition = 0 Then Begin

Buy at Open of next bar + BuyTrig Stop;

Sell at Open of next bar - SellTrig Stop;简单最常用的四周规则与七种交易策略

If MarketPosition = -1 Then Begin

Buy at Open of next bar + Buytrig Stop;

If MarketPosition = 1 Then Begin

Sell at Open of 简单最常用的四周规则与七种交易策略 next bar - SellTrig Stop;

短短几十行而已,难度并不大,但其背后的交易策略却是很厉害。

开盘区间突破策略基本原理
1. 在今天的收盘,计算两个值:最高价-收盘价,和收盘价-最低价。然后取这两个值较大的那个,乘以k值0.7。把结果称为触发值。

3. 没有明确止损。这个系统是反转系统,也就是说,如果在价格超过(开盘+触发值)时手头有一口空单,则买入两口。同理,如果在价格低于(开盘-触发值)时手上有一口多单,则卖出两口。

Dual Thrust在开盘区间突破策略上进行了相关改进:
1、在范围(range)的设置上,引入前N日的四个价位,使得一定时期内的范围相对稳定,可以适用于日间的趋势跟踪;

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资料来源此网站

日内交易模型的设计思路

绩效指标的迷失

2、报酬率:
报酬率期间长度(用多少时间来计算报酬率的分子:盈亏金额)。是年报酬率?还是月报酬率?时间长短不同,累积的报酬率自然不同。

3、交易频率:
频率太低,交易次数少,不具代表性。取样期间内应该超过36笔交易。

4、实际绩效与模拟绩效:
模拟绩效
一般系统绩效多是以历史数据来仿真的,必须了解系统仿真的原理与假设。因为K线资料只有4个统计值(开盘价 简单最常用的四周规则与七种交易策略 / 最高价 / 最低价 / 收盘价),所以,必须有所谓的K线假设(Bar Assumptions),来模拟行情在K线中的走势,当K线的时间架构越大(如日线,周线)时,误差就会越大。在TradeStation中,即使时间架构是日线,仍然可以用分线,甚至是实际每笔交易纪录,这种用更细微的时间单位(Resolution),来仿真过去交易与绩效,误差就大为减少了。当然,前提是历史的数据必须是存在与正确的。

实际绩效
有些人会把实际账户的交易绩效,以交易报告书公布出来。除非是长时间的详细交易纪录,否则,都无法证实是系统完全执行下的结果。

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